ПеньяВега дебютировала в кино в 1994 году в фильме «Маленькие гиганты». В следующем году она снялась в фильме «Девять месяцев». В 1996 году ПеньяВега появилась в трёх фильмах, включая «Смерч» и «Призраки Миссисипи». В конце 1990-х она сыграла Керри Каппадору в фильме «Глубоко в океане» (1999). В 1990-х годах ПенаВега также снялся в нескольких телевизионных проектах. В 2001 году она стала мировой знаменитостью благодаря роли Кармен Кортес в фильме «Дети шпионов».
